Interne Forschung
Vorsprung durch Forschung
JRC setzt auf die kontinuierliche Weiterentwicklung des firmeninternen Know-hows. Für die Analyse von Finanzmarktdaten in Echtzeit und das Real-Time-Portfoliomanagement kommen hochkomplexe mathematische und stochastische Verfahren zum Einsatz. Neben dem Handel ist deshalb die Forschungsabteilung von zentraler Bedeutung. Der Fokus liegt hier auf innovativen, in jeder Marktphase profitablen Handelssystemen, welche neueste Erkenntnisse der empirischen Kapitalmarktforschung, des Risikomanagements, der Chartanalyse, sowie des Behavioral Finance kombinieren. Unsere Mitarbeiter sind darauf spezialisiert, auf der Grundlage solch wissenschaftlicher Methoden neue Finanzinstrumente zu entwickeln oder bereits bestehende zu bewerten. Eingesetzt werden quantitative Verfahren bei JRC sowohl bei der Entwicklung von Handelssystemen als auch beim Risikomanagement und -monitoring.
forschungskooperationen / EU-Projekte
Neben der Umsetzung von In-House Entwicklungen konzentrieren sich unsere Aktivitäten auf die Teilnahme an länderübergreifenden Forschungsprojekten. Partner und Auftraggeber sind die Europäische Gemeinschaft, renommierte Banken, wie auch Universitäten oder staatliche Forschungseinrichtungen. Über die Analyse von quantitativen Daten hinaus, stellen wir uns hier insbesondere der Frage, wie sich qualitative Informationen wissenschaftlich auswerten lassen.
Harte Zahlen und "weiche" News
Ein Finanzanalyst sieht sich täglich mit zweierlei Arten von Informationen konfrontiert: Sowohl numerische Kursdaten als auch qualitative Wirtschaftsdaten gehen in die Bewertung von Investitionen mit ein. Im Rahmen zahlreicher länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekte ist es JRC gelungen, solch multimodale Informationsströme in speziell dafür entwickelten Modellen zusammenzuführen.
Einer der Schlüssel zum Erfolg unserer Vermögensverwaltung ist eine computergestützte Analyse und Prognosesoftware für die verschiedenen Finanzmärkte, welche in mehrjährigen Forschungsarbeiten erstellt wurde. Dabei wurden, basierend auf Kursdaten der letzten Jahre, Handelssysteme zur automatischen Generierung von Kauf- & Verkaufsignalen für die verschiedenen Finanzmärkte entwickelt. Dieser wissenschaftliche Ansatz und der kontinuierliche Austausch mit akademischen Institutionen verschaffen JRC bis heute einen Wissensvorsprung, den das Unternehmen im Interesse seiner Kunden nutzt.
Referenzen Finanzforschung
Bereits beginnend im Jahre 1996 bekleidete JRC im Rahmen des von der Europäischen Union (EU) co-finanzierten Forschungsprojektes ACE (Analyst’s Control Environment) die Leitungsfunktion eines Konsortiums aus renommierten europäischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, bestehend u. a. aus der Bankgesellschaft Berlin, ATOS SA, University of Surrey und Erasmus Universität Rotterdam. Darüber hinaus war die JRC verantwortlich für die Entwicklung von Prognosemodellen auf Basis kombinierter Methoden aus den Bereichen Textanalyse und Statistik. Seitdem war JRC in eine Reihe weiterer öffentlich geförderter Projekte involviert. Entweder als externer Berater wie im Falle des Anima-Projektes (1999), in dem JRC für den Entwurf und die Entwicklung einer Finanzanwendung mit Hilfe mobiler Agenten verantwortlich war, oder als Projektmanager und technischer Leiter wie beispielsweise, im EU geförderten Projekt GIDA (Generic Information based Decision Assistant) zur Entwicklung einer Internet-Plattform für informationsbasierte Entscheidungsunterstützung. Das Konsortium für diesen Online-Beratungsdienst bestand u. a. aus Finsoft S.A., Ibermática S.A. und der University of Surrey.
In den Jahren 2006-2008 agierte JRC ebenfalls als Projektkoordinator des von der Investitionsbank Berlin getragenen Projekts TREMA (Trend Mining, Analyse und Fusion Multimodaler Daten). Der Fokus von TREMA lag ebenfalls auf der Korrelationsanalyse von numerischen Daten und Text-Zeitreihen zur Verbesserung von Trendprognosen. Hierbei arbeitete JRC u. a. mit der Freien Universität Berlin zusammen. Einen Beitrag zum im Jahre 2008-2010 aufgelegten EU-Projekt GEMOM (Genetic Message Oriented Secure Middleware) leistete JRC bei der Entwicklung einer Finanzanwendung zur Übermittlung von Handelssystem-Signalen.
Ein weiteres von der EU gefördertes Projekt steht seit 2011 auf der Agenda von JRC. Im Rahmen des Projektes ENSURE (Enabling kNowledge Sustainability, Usability and Recovery for Economic value) kooperiert das Unternehmen mit weiteren namhaften Forschungseinrichtungen zur Erstellung einer Fallstudie über die Langzeitarchivierung von Finanzmarktdaten.